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Les outils stochastiques des marchés financiers



couverture livreEl Karoui Nicole (autres ouvrages et documents)

Professeur à l'université Pierre et Marie Curie et à l'École Polytechnique où elle dirige le département d'enseignement et de recherche de mathématiques appliquées. Ces dernières années, son activité de recherche s'est principalement orientée autour des problèmes d'optimisation en Finance, motivés par la théorie ou les applications.

Gobet Emmanuel (autres ouvrages et documents)

Professeur de Mathématiques appliquées à l’École polytechnique


Editeur : Éditions de l'École Polytechnique
Isbn : 978-2-7302-1579-4
Nombre de pages : 240
Prix : 24 €
Parution : mars 2011

Présentation éditeur :

Depuis 40 ans, les outils mathématiques probabilistes ont montré leur rôle central dans le développement d’outils d’aide à la décision pour les marchés financiers. Ils offrent un cadre méthodologique robuste de modélisation et calcul des risques associés aux produits dérivés, ces fameux instruments financiers qui dépendent de manière plus ou moins complexe d’autres produits financiers plus simples (actions, indices, taux de change, taux d’intérêt, matières premières ...). Cet ouvrage se veut être une introduction aux outils stochastiques de la finance de marché, et à leurs utilisations dans la gestion dynamique des produits dérivés. Pour le développement des outils probabilistes du calcul stochastique, nous suivons une approche élémentaire à la Föllmer, qui permettra à un lecteur ayant juste des bases de probabilité de rentrer plus facilement dans le sujet. Pour autant, cette grande simplification permet de traiter de manière complète des applications aux options (simples ou exotiques) sur actions, à la modélisation des taux d’intérêt ou du risque de crédit.
À travers l’expérience de la crise financière actuelle, nous expliquons l’importance des hypothèses sous-tendant l’utilisation de ces outils en salle de marché.

Présentation Téco :

A partir du site de l'éditeur vous pouvez consulter un extrait de l'ouvrage et le sommaire.
http://www.editions.polytechnique.fr/?afficherfiche=162










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