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Options, futures et autres actifs dérivés



couverture livre
8eme Edition

Hull John (autres ouvrages et documents)

professeur de finance (dérivés et gestion du risque) à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont Options, Futures and Other Derivatives et Fundamentals of Futures and Options Markets et de nombreux articles de recherche. Consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe.

Roger Patrick (autres ouvrages et documents)

Professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'université de Strasbourg et à l’Ecole de Management de Strasbourg. Il a enseigné le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l’université Paris 9 Dauphine pendant plus de vingt ans


Editeur : Pearson
Isbn : 978-2-7440-7533-9
Nombre de pages : 896
Prix : 61 €
Parution : août 2011
Manuel

Présentation éditeur :

Adapté par Patrick Roger

 

Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

• L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : options, contrats forewards, futures, swaps, produits exotiques, dérivés de crédit, etc.
• De nombreux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copule et les stock-options.
• Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel.
• Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise : les hedge funds, la couverture de l'exploitation des mines d’or, etc.
• Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s’entraîner ou de questions d’approfondissement (corrigés publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette huitième édition se distingue par :
• Un chapitre inédit sur la titrisation et la crise du crédit.
• Un chapitre complet sur les stock-options.
• Des approfondissements sur la modélisation et l’évaluation des dérivés de matières premières et des dérivés climatiques et d’énergie.
• Des compléments sur les produits à capital garanti, les gap options, les options cliquet, la compensation, le risque de liquidité, les overnight indexed swaps, etc.

Sommaire

01. Introduction
02. Le fonctionnement des marchés de futures
03. Les stratégies de couverture par les contrats futures
04. Les marchés de taux d'intérêt
05. La détermination des prix forward et des prix futures
06. Les futures de taux d'intérêt
07. Les swaps
08. Titrisation et crise financière de 2007
09. Le fonctionnement des marchés d'options
10. Les propriétés des options sur actions
11. Les stratégies d'échanges impliquant des options
12. Les arbres binomiaux
13. Processus de Wiener et lemme d'Itô
14. Le modèle de Black, Scholes et Merton
15. Les stocks-options
16. Les options sur indices et devises
17. Les options sur contrats futures
18. Les lettres grecques
19. Les courbes de volatilité
20. Les procédures numériques
21. Value at Risk
22. L'estimation des volatilités et des corrélations
23. Le risque de crédit
24. Les dérivés de crédit
25. Les options exotiques
26. Modèles et méthodes numériques avancées
27. Martingales, changements de mesure et de numéraire
28. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
29. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
30. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
31. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
32. Retour sur les swaps
33. Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
34. Les options réelles
35. Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer










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35 rue de Marseille
69007 Lyon

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