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Mathématiques financières Théorie, exercices et simulations numériques



couverture livreGoutte Stéphane (autres ouvrages et documents)

Stéphane Goutte est docteur ès sciences mathématiques appliquées de l’Université Paris 13 et de l’Université LUISS de Rome, maître de conférences à l’Université Paris_8 et professeur associé à l’Université du Luxembourg. Il a publié de nombreux articles de recherche scientifique dans les domaines des mathématiques et de l’économie appliqués aux secteurs de l’énergie, des matières premières et de la finance. Il est membre de comités éditoriaux et rapporteur pour de nombreuses revues scientifiques internationales. Il est membre de chaires de recherche sur les thématiques de l’énergie et des risques énergétiques. Il a aussi coécrit le livre 20 idées reçues sur l’énergie (De Boeck Supérieur, 2015).


Editeur : De Boeck superieur
Isbn : 9782804193072
Nombre de pages : 128
Prix : 24.5 €
Parution : novembre 2015
Manuel

Présentation éditeur :

Ce livre a pour objectif de donner une méthodologie et des outils mathématiques pour aborder les problèmes de base de la finance et des mathématiques financières. En effet, un des concepts fondamentaux de la finance est celui de la valeur de l’argent dans le temps, de son évolution, du risque d’investissement, mais aussi de son rendement.
L’ouvrage commence par le rappel des notions de base nécessaires en mathématiques financières (suites numériques et probabilités). Les principes d’actualisation et de capitalisation – qui permettent de comparer des sommes d’argent disponibles à différents instants du temps – sont ensuite étudiés.
Une méthode permettant de comparer différents projets d’investissement ou de connaître leur rentabilité, la méthode de la valeur actuelle nette (VAN), est présentée. L’étude de produits financiers basiques (emprunts, obligations, actions) et plus sophistiqués (options, swap, future) est également abordée.
L’ouvrage apprend à dresser des tableaux d’amortissements pour permettre d’analyser et de comprendre des emprunts immobiliers. Enfin, une partie plus théorique axée sur la modélisation financière, en étudiant le modèle binomial à une période, clôture l’ouvrage, avec les notions de valorisation (pricing) et de couverture (hedging) de produits dérivés sur ce modèle de marché financier.
En plus d’être un cours de mathématiques financières classique pour des étudiants de licence et master de mathématiques, de sciences économiques ou encore de classes préparatoires mathématiques ou économiques, ce livre relève, au moins en partie, de la culture générale. En effet, il permet aux lecteurs d’assimiler les fonctionnements, mais aussi de comparer les différents produits financiers auxquels ils vont être confrontés au cours de leur apprentissage ou de leur vie professionnelle.

Public : Licence, Master










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