ARTHUR CHARPENTIER (Ensae) Introduction à la théorie des processus en temps discret
Modèles ARIMA et méthode Box & Jenkins. DESS Actuariat & DESS Mathématiques de la Décision. Doc pdf 178p
Modèles linéaires multivariés : VAR et cointégration Introduction aux modèles ARCH et GARCH Introduction à la notion de mémoire longue
Exercices corrigés et compléments informatiques.
Doc pdf 141p ARTHUR CHARPENTIER (ensae)
"Ce cours aborde les notions de base de statistiques indispensables aux étudiants de lettres et sciences humaines, et propose une formation aux outils informatiques pour le traitement statistique des données." par Jean VÉRONIS
Fiches de cours pour utiliser le logiciel (R - logiciel libre). Les fiches portent sur : Installation, Langage orienté objet, Statistique non paramètrique, Modèle linéaire, Modèle linéaire généralisé (cf rubrique archive).
Structural Analysis of Discrete
Data and Econometric Applications.
Copie aux formats ps et pdf d'un ouvrage publié par Charles F. Manski and Daniel L.
McFadden, (Ed)The MIT Press, 1981.