Cette 10e édition, gage que ce livre répond à un vrai besoin des étudiants, marque la volonté d'une mise à jour constante tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique.  Nous abordons :
• les domaines classiques de l’économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;
• les différents tests statistiques issus de l’économétrie ;
• une introduction à l’analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;
• la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ;
•  la cointégration et le modèle à correction d’erreur ;
• l’économétrie des variables qualitatives ;
• l’économétrie des données de panel.
L’alternance constante de cours et d’exercices corrigés  sous Excel, Eviews, Gretl ou Stata permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques.
En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie.

Sommaire :

 Qu'est-ce que l'économétrie ? - Le modèle de régression simple - Le modèle de régression multiple - Multicolinéarité et sélection du modèle optimal - Problèmes particuliers : la violation des hypothèses - Les modèles non linéaires - Les modèles à décalages temporels - Introduction aux modèles à équations simultanées - Éléments d'analyse des séries temporelles - La modélisation VAR - La cointégration et le modèle à correction d'erreur - Introduction à l'économétrie des variables qualitatives - Introduction à l'économétrie des données de panel - Tables statistique