Le portail de l'économie

“L'Actuariat avec R” by Arthur Charpentier and Christophe Dutang. Document disponible à partir du site cran.r-project.org

Econométrie des panels avec applications poly de cours d'Emmanuel Duguet Professeur à l'Université Paris Est Créteil (183p)

Résumée du Cours de Modèles de Régression cours d'Yves Tillé

Mathématiques pour les économètres, niveau L3, IUP 1ère année cours de Philippe Jolivaldt Université Paris 1

Résumé du Cours d'Econométrie (cours d'Yves Tillé)

Non-Stationary Time Series Econometrics with Financial Applications. Cours pdf de Michel Lubrano Université de Marseille (Greqam)

Cours de Thierry Duchesne. "Rappel de la régression linéaire simple. Régression linéaire multiple: interprétation du modèle, inférence, théorème de Gauss-Markov, étapes d'une analyse de régression. Modèles de régression mixtes: interprétation, effets aléatoires, inférence et validation. Modèles linéaires généralisés: modèles, inférence et validation. Méthodes d'analyse de données longitudinales." [Présentation du cours sur le site]

Cours de rappels de probabilités & statistiques, Master 1. A partir des deux articles du Blog de Arthur Charpentier une synthèse de plus de 150 slides (voir les diapositives du cours).

Document pdf de Thierry Duchesne, Ph.D., du Département de mathématiques et de statistique Université Laval (Canada)

Cours de Thierry Duchesne (université de Laval). Présentation du cours :"Théorie et application de quatre méthodes classiques d'analyse de données multivariées: analyse en composantes principales, analyse factorielle des correspondances, analyse discriminante. Classification. Apprentissage de logiciels facilitant l'utilisation de ces méthodes.". Les notes du cours sont disponibles via le site

Ensemble de documents pour cours de Master 1ère année, Econométrie & Monnaie-Finance, Université Paris 2 par Georges Bresson

Document de cours écrit par Klaus D. Schmidt (Technische Universität Dresden). (document en francais)

Ensemble de resssources (notes de cours, td, rappel de cours et applications) proposées par G. Bresson Université de Paris 2 dans le cadre d'un cours de Master de Macroéconomie et finance, Université des Antilles et de la Guyane, Fort-de-France

Ensemble de documents proposés par G. Bresson (Université de Paris 2) dans le cadre du Master 1ère année, Université Paris 2.

Ensemble de documents (Notes de cours et Td) proposés par Georges Bresson (Université Paris 2) niveau Licence d'économétrie

Cours de Mark Thoma (university of Oregon). 18 enregistrements vidéo de son cours. Sur le site du cours vous trouverez également des documents venant compléter les vidéos.

Résumé du Cours d'économétrie de Yves Tillé de l'université de Neuchâtel. Document pdf de 149p. Résumé du cours de statistique descriptive (document de 129p) Pour ce dernier, l'auteur présente de nombreuses applications pour R (logiciel de statistique en open source)

Compléments d'économétrie linèaire (ensae), Economie des modèles de durée et de comptage (paris 1), Modèles de durée (Ensae) par Denis FOUGERE (CREST-INSEE) (format pdf)

Il ne s'agit pas d'un cours mais d'une encyclopédie en ligne (en anglais).

Différents cours d'économétrie avec exercices : économétrie des séries temporelles, économétrie des données de panel, économétrie des variables qualitatives, économétrie non linénaire, économétrie pour la finance et macro-économétrie. Page personnelle de Christophe Hurlin (Université d’Orléans)